Письмо Банка России о расчете брокерами норматива краткосрочной ликвидности

Брокерам

Письмо Банка России

О порядке исчисления сроков раскрытия информации об изменениях, вносимых в документы, определяющие порядок и условия оказания услуг на рынке ценных бумаг

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России в связи с поступающими в Банк России обращениями по вопросам включения в расчет обязательного норматива краткосрочной ликвидности¹ активов, распоряжение которыми ограничено вследствие санкций², просит довести до членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), являющихся брокерами, следующее.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2.4 Указания в расчет величины высоколиквидных активов не должны приниматься активы, распоряжение которыми ограничено в том числе вследствие санкций.

При этом в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Указания в расчет величины ЧООДС³ брокер должен включать в том числе обязательства по возврату денежных средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах.

Вместе с тем, принимая во внимание содержание абзаца второго пункта 3.2 Указания, считаем, что в ситуации, когда в отношении денежных средств клиента брокера установлено ограничение распоряжения вследствие санкций (далее - заблокированные денежные средства клиента), и при этом условия договора о брокерском обслуживании с данным клиентом с учетом требований гражданского законодательства предусматривают ограничение ответственности брокера за нарушение обязательства по возврату заблокированных денежных средств клиента брокера в полном объеме, то брокер вправе при расчете величины ожидаемых оттоков денежных средств согласно главе 3 Указания не учитывать обязательства по возврату таких денежных средств.

Директор Департамента инвестиционных финансовых
посредников Банка России
О.Ю. Шишлянникова

¹Согласно требованиям Указания Банка России от 13.04.2020 № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах».

²Недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанные с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

³Чистый ожидаемый отток денежных средств, как этот термин используется в Указании.

• Письмо Банка России от 07.11.2024 № 38-1-4-3747