НАУФОР выиграла конкурс ФСФР России на разработку концепции пруденциального надзора за небанковскими финансовыми организациями

Национальная ассоциация участников фондового рынка стала победителем конкурса на подготовку предложений по формированию системы пруденциального надзора за деятельностью небанковских финансовых организаций, объявленного ФСФР России в августе 2012 года. Целью работы является разработка концепции для превентивного выявления рисков на рынке небанковских финансовых услуг РФ.

Рассмотрение заявок состоялось в понедельник, 17 сентября, результаты были объявлены в четверг, 20 сентября.

В соответствии с условиями конкурса НАУФОР представит к 20 декабря 2012 года в ФСФР России отчет, содержащий:

• обоснованную систему критериев и нормативов (в том числе, их значений) пруденциального надзора за деятельностью небанковских финансовых учреждений с учетом международного опыта,
• предложения по возможным мерам воздействия со стороны ФСФР России в случае отклонения показателей от требований нормативов,
• методическую основу для проведения регулярного мониторинга рисков на финансовом рынке,
• предложения по модернизации системы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Выполнение работы будет осуществляться в два этапа. На первом этапе (в течение месяца после объявления результатов конкурса) НАУФОР подготовит отчет о целесообразности применения пруденциального надзора за деятельностью пенсионных институтов, брокеров, управляющих ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами, центральным контрагентом, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами. Будет подготовлен перечень нормативно-правовых актов, в которые следует внести изменения и дополнения, общие подходы к таким изменениям, определены факторы риска и разработана методика оценки уровня риска в деятельности небанковских финансовых организаций.

На втором этапе НАУФОР представит анализ возможности адаптации и внедрения на российском небанковском финансовом рынке принципов риск-ориентированного регулирования и надзора в соответствии с рекомендациями IOSCO, Базель II и, по возможности, Базель III, и анализ подходов, применяемых в мировой практике. Будет разработана совокупность показателей и нормативов, характеризующих риски, взвешенная система предупредительных мер в случаях отклонения пруденциальных показателей от нормативных требований и необходимых мер административного воздействия.

Пакет предложений по пересмотру и модернизации системы отчетности будет подготовлен с учетом значительного опыта НАУФОР в области анализа отчетности. С 2010 года в НАУФОР действует автоматическая система анализа отчетности и расчета коэффициентов, позволяющая в автоматическом режиме проводить детальный анализ состояния активов и пассивов компаний. Система рассчитывает и отслеживает показатели соблюдения установленных нормативов минимального размера собственных средств и количества аттестованных специалистов, сравнивает их в динамике, а также оценивает элементы системы управления рисками и успешность бизнеса.

В настоящее время НАУФОР на основе отчетности профучастников в автоматическом виде мониторит коэффициенты ликвидности, устойчивости и рентабельности (К1-К7), рассчитываемых в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным Постановление ФКЦБ РФ № 33, Минфина РФ № 109н от 11.12.2001), а также ряд дополнительных финансовых коэффициентов.

Официальная информация о конкурсе